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AU(T+D)夜袭涨停 投资者一分钟被卷走2000万

2010年09月02日 08:15 来源: 第一财经日报 【字体:

  大量散户爆仓

   短短的1分钟,金交所夜市盘面显示,以289元/克的非正常价格双边交易量达2500手(每手1000克)黄金;即使保守估计,假设建多单者的成本价为273元/克,瞬间,他也有了16×1000×2500÷2=2000万元的收益。同样,在那一瞬间,空仓者损失了至少2000万元。陈先生自己由于之前建的是空仓,在一分钟内也不见了7万多元。

  周二夜间名副其实的“秒杀”,导致很多散户巨额亏损,记者采访的广州若干黄金投资平台,多有爆仓的顾客。某投资公司的一位资深顾客,由于大仓位建空仓,保证金不足,被强行平仓,20万元投资资金刹那间烟消云散,血本无归。289元/克挂单的神秘投资人,已被业内称为T+D“黑客”,大家推测,其技艺高超,运用的是国际上炒卖期货产品的倒卖升价法,应已潜伏很久,昨夜收入岂止2000万元,应在亿元上下。

  内幕调查 “黑客”利用系统漏洞轻易操纵金价

  该类“风险控制模式的漏洞”是如何导致散户亏损的呢?广州银金通投资咨询有限公司总经理谢春认为,瞬间暴涨是导致巨亏巨赢的表面原因。因为平常国际金价变化速度很慢,273元/克升至274元/克往往也要花费几十分钟,期间,原来在273元/克以下位置建空仓的投资者虽有损失,却损失不多,最多每手损失1万元;而且,还有充裕的时间可以平仓逃跑。可是,如果金价几秒钟突然涨了16元,也就是5.8%,对于建空仓的人来说,相当于瞬间跌停,根本没有时间逃跑;T+D市场10倍放大风险,等于瞬间损失了58%;如果是265元/克以下位置建的空仓,则损失超过90%,即使仓位只有一成的客户也会爆仓。

  能出现瞬间暴涨的现象可能是银行操作系统风险所致。银行系统没有避免价格异动的功能。如果银行系统有自动机制能在价格异常涨跌时强行平仓,在意外大单出现时阻止成交,类似事件就不会发生。

  “黑客”所以能得逞,是因为他熟悉银行系统漏洞。上述银行采取的是“价格优先,盘中平仓”的撮合交易办法。如果投资者资金充裕,且有几个账户可联合操作,完全可以像股市“庄家”一样,来回倒手。在273元/克时,先用一个账户挂289元/克大单,用其余账户吃掉273~289元/克之间的小单,只剩下自己289元/克的大单;银行系统误以为实际供求价格已高至289元/克,就快速撮合多空交易,导致之前在289元/克以下设空单者全部中招。

  有业内人士认为,金交所对该事件也负有一定的责任,应该对开户数量以及操作手法等有所限制;投资者如此反常操作,应有责任向金交所汇报。

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