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资金紧张致收益率上行调整加剧

2013年06月17日 10:37 来源: 金融界网站 【字体:

  上周五,银行间债券市场成交金额共计6,780.26亿元,较前一交易日增加209.71亿元,上涨3.19%。其中,现券成交金额567.4亿元,较前一交易日增加68.2亿元。回购成交金额6140.86亿元,较前一交易日增加69.51亿元。

  当日,银行间债券市场国债成交23只,市场表现为3只上涨,20只下跌,总成交量92.72亿元。13附息国债07成交量最大,当日共计成交15.4亿元,剩余期限0.8137年,最新收益率为3.12%。

  信用债市场方面,企业债、短融、中票成交合计264.36亿元,较前一交易日增加4.44亿元,交投依然清淡。其中,企业债成交124只,成交量合计127.7亿元。成交量最大的为“13渝鸿业债”,AA+评级,成交总额12.9亿元,剩余期限6.9644年,收于100.6118。涨幅最大的是“10开元债”,AA评级,涨幅为2.99%。短融成交119只,成交量合计63.42亿元。成交量最大的为“13申万CP002”,成交总额3.8亿元。中票成交84只,成交量合计73.24亿元。成交量最大的是“12甘电投MTN1”,AA+评级,剩余期限5.86年,最新收益率5.1879%,成交总额为6.6亿元。

  货币市场方面,昨日资金紧张态势进一步升级,银行间隔夜回购利率加权值上行8.3bp至7.0254%,7天期回购利率加权值上行51.32bp至6.9016%。其余活跃品种回购利率加权值也均大幅上行。央行上周面对流动性紧张超预期的态势没有再发行延续了几周的央票和正回购操作,也是因为上周仅有两个交易日,无法在周一和周三进行询量的缘故。但920亿的净投放并没有使流动性有所缓解,这也给债券一级市场带来了巨大冲击。上周五发行的9个月期限记账式贴现国债也出现流标,募集150亿元,却仅获95.3亿元的有效认购,中标利率高达3.7612%,较前一日二级市场收益率高60bp以上。本周将有320亿元的投放量,如果央行继续延续之前的中性政策,那么流动性紧张的局面短期内还将持续。

  资金面的紧张也是债市成交毫无惊喜可言,交投十分不活跃。利率债方面,国债收益率曲线3、5、10年期上行2-3bp;央票收益率曲线整体显著上行。信用债收益率也整体上行,短期上行幅度尤为明显。如果后期资金一直保持紧张,信用债的调整幅度预计也会加大。目前看来,市场的焦点还在资金面和央行的货币政策,我们认为还需注意资金面紧张持续的时间,在短期内无法回到宽松局面的状况下,需要对信用债保持谨慎态度。

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