中国债市:利率互换先跌后涨,缴税因素施压尾盘资金略显紧张迹象

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月21日 16:50   来源: 智通财经   网友评论(人参与

    路透上海4月21日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS,回购定盘利率基准)<0#CNYIRS7R=CFXS>周一先跌后涨,震荡中略有上行。除上周累积较多跌幅,技术上有反弹需求外,今日午后缴税因素令资金略显趋紧迹象,也带动IRS向上。 “今天早上一开始IRS是跌的,因 路透上海4月21日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS,回购定盘利率基准)<0#CNYIRS7R=CFXS>周一先跌后涨,震荡中略有上行。除上周累积较多跌幅,技术上有反弹需求外,今日午后缴税因素令资金略显趋紧迹象,也带动IRS向上。 “今天早上一开始IRS是跌的,因为七天回购定盘利率较低,但是下午(IRS)有一波上行,因为资金有一些紧张的迹象。”上海一商业银行交易员称,尾盘Repo(回购基准) 1Y大约在3.80%附近,上交易日收在3.75%-3.76%附近。 他并指出,午后缴税因素逐步对资金面施压,“(资金)需求挺大的,但融出方为七天回购定盘利率较低,但是下午(IRS)有一波上行,因为资金有一些紧张的迹象。”上海一商业银行交易员称,尾盘Repo(回购基准) 1Y大约在3.80%附近,上交易日收在3.75%-3.76%附近。 他并指出,午后缴税因素逐步对资金面施压,“(资金)需求挺大的,但融出方比较少了,所以要看明天央行公开市场怎么操作了,是会净回笼还是净投放一些?” 业内人士周一透露,央行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购,以及三个月央票需求。上周央行公开市场维持着较为平稳的操作力度,虽由净投放转为净回比较少了,所以要看明天央行公开市场怎么操作了,是会净回笼还是净投放一些?” 业内人士周一透露,央行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购,以及三个月央票需求。上周央行公开市场维持着较为平稳的操作力度,虽由净投放转为净回笼,也未令资金面承压。 本周公开市场到期资金规模为1,830亿元,全部为正回购到期,而无逆回购和央票到期。 以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价(基于七天回购利率,单位为百分比): 三个月 笼,也未令资金面承压。 本周公开市场到期资金规模为1,830亿元,全部为正回购到期,而无逆回购和央票到期。 以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价(基于七天回购利率,单位为百分比): 三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------ 今日 3.2925/3.3900 3.6963/3.7800 3.9875/4.0742 4.1950/4.2800 4.1917/4.4642 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------ 今日 3.2925/3.3900 3.6963/3.7800 3.9875/4.0742 4.1950/4.2800 4.1917/4.4642 上日 3.3275/3.4334 3.7125/3.7950 4.0654/4.1563 4.2050/4.2975 4.2034/4.4784 ------------------------------------------------------------------------------------ 变动 -0.0350/-0.0434 -0.0162/-0.0150 -0.0779/-0.0821 上日 3.3275/3.4334 3.7125/3.7950 4.0654/4.1563 4.2050/4.2975 4.2034/4.4784 ------------------------------------------------------------------------------------ 变动 -0.0350/-0.0434 -0.0162/-0.0150 -0.0779/-0.0821 -0.0100/-0.0175 -0.0117/-0.0142 注: 以上数据均为按季度计算报价。 利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动-0.0100/-0.0175 -0.0117/-0.0142 注: 以上数据均为按季度计算报价。 利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换。 中国外汇交易中心统计数据显示,2014年3月人民币IRS成交的名义本金总额约3,234.55亿元,较2月的1,958亿元大涨不到七成。(完) (发稿 丁淑琴;审校 张喜良) 利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换。 中国外汇交易中心统计数据显示,2014年3月人民币IRS成交的名义本金总额约3,234.55亿元,较2月的1,958亿元大涨不到七成。(完) (发稿 丁淑琴;审校 张喜良) ((helen.ding@thomsonreuters.com)(86-21-61041780)(Reuters Messaging: helen.ding.thomsonreuters.com@reuters.net))((helen.ding@thomsonreuters.com)(86-21-61041780)(Reuters Messaging: helen.ding.thomsonreuters.com@reuters.net))

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