乌克兰伊拉克冲突扣人心弦 对冲基金进入防守模式

2014-08-21 19:47:55 来源: 华尔街见闻

  因为害怕部分资产价格虚高,以及乌克兰和伊拉克地缘冲突风险,一些对冲基金开始削减风险头寸。

  《华尔街日报》援引消息源报道称,一些焦虑的基金经理削减看高股市的筹码,加大对债券价格的投注,并为资产组合做了保护性对冲防止风险恶化。

  其中“最流行”的交易就是买入避险资产10年期美国国债,并买入美股看空期权。对冲基金还买入了掉期互换(CDS)保护持有的意大利、西班牙和葡萄牙主权债,或者在这些风险地区的银行股敞口。

  美股道指和标普500指数本周连涨三天,标普500指数距离7月底创下的纪录高位只差毫厘。美国小盘股指数Russell 1000重回了2000年互联网泡沫高峰时点位。

  曾经从今年股市上涨中获利的投资者最近开始蒙受损失。比如德国DAX指数在一个月内就下跌了11%,欧洲垃圾债券收益率创下半年来最高,因为市场担心乌克兰危机引发的制裁,和伊拉克极端武装可能造成的潜在风险。

  一些顶级的对冲基金经理已经选择避险。

  《华尔街日报》报道称,2012年回报排名全球前三的知名对冲基金经理Michael Hintze,已经把其在险价值(Var)损失下调了22%。在险价值被银行和对冲基金用来衡量未来可能发生的亏损。

  对冲基金GAM基金经理Anthony Lawler说,股票多空型基金的净风险仓位比率从50%下调至40-45%。

  规模达2.8万亿美元的对冲基金业正处于艰难时期。 据追踪对冲基金回报的Hedge Fund Research的数据,今年前七个月行业平均回报率只有2.5%,而同期标普500指数上涨了4.5%。

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(责任编辑:邵笑飞)

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