A股期权首秀看涨后市 3月认沽期权暴跌20%

来源:华尔街见闻 2015-02-09 16:28:49

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  上证50ETF期权今日在上交所上市交易。期权一上市即显示了超强的杠杆性和波动性,盘中由于成交较小,导致各合约波动剧烈,随着上证50ETF的走高,认沽期权全线暴跌,3月交割行权价为2.2、2.25和2.3元的认沽期权下跌超20%,而3月行权价2.2元的认购期权涨幅最为明显,盘中一度涨11%。

  此外,受到期权市场开闸的利好,今日券商板块表现强势,截至发稿,板块大涨近5%,西部证券(行情,问诊)、兴业证券(行情,问诊)涨停。

  据上证所衍生品业务部报告,截至上午11:30,共有51家证券公司和7家期货公司经纪业务参与了交易,24家证券公司自营账户参与交易。参与交易个人362户,机构42户,总成交张数8952张(单向),总成交权利金金额0.145亿元,总成交面额2.0483亿元,总成交笔数2664笔,总持仓6052张(未对冲,单向)。

  8家做市商参与了交易,成交张数13458张(按账户),占总成交量75.17%。当日收到入金6.24亿元。

  波动率方面,上证50ETF近3个月来的实际波动率在0.45左右,近6个月的实际波动率在0.34左右。隐含波动率方面,近月认购期权36%-38%,9月认购33%-35%;认沽期权隐含波动率36-38%。

  国泰君安金融衍生品研究所分析师赵晓慧预计,交投首日做市商之间PK的成分可能更大。

  海通期货创新事业群总监任俊行认为,在监管层的严格管控下,这次ETF期权上市应该不会有过度炒作现象发生。

关键词阅读:期权 认沽 隐含波动率 暴跌 券商板块

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