法国兴业银行:量化模型基金在买什么卖什么

2015-04-20 10:10:48 来源:智通财经网

    智通财经4月20日讯:周一(4月20日)法国兴业银行(SocieteGenerale)公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行阐述,具体如下。

    法国兴业银行“增强型风险升水策略”模型上的风险进一步增加,因该模型按比例增加了较高套系货币的多头头寸。目前最大的看涨头寸包括纽元、挪威克朗及加元,最大的看跌头寸包括瑞典克朗、欧元及日元,美元多头头寸几乎趋平。美元兑瑞典克朗空头及欧元兑美元多头的动能最为明显。

    并称,该行情绪指数处于风险偏好-中性区域,不过逼近冒险意愿。仍在G10货币、亚洲货币币及新兴市场货中进行融资交易,为这三类货币设置的风控限制分别为100%,25%及75%。

    聚合策略的风险为历史平均水平的50%,年化波动率为6%。本周策略略微正面。

    (责编:潘玉)

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