法兴:外汇定量基金买什么卖什么?

1评论 2016-02-01 11:21:55 来源:FX168财经网 “烂板出大妖”!

     法国兴业银行(Societe Generale)周一(2月1日)撰文公布了该行外汇定量基金的仓位报告。内容如下:

    法兴外汇风险升势增强型基金仍持有风险厌恶情绪相关头寸,且这些头寸表现良好。美元仍是多头规模最大的货币,其次是日元。

    空头规模最大的仓位依次是纽元、英镑和印度卢比。美元相关货币对中,纽元/美元空头、英镑/美元空头是动能及IR驱动信号最强的货币对。

    法国兴业银行市场情绪指标仍处于风险厌恶区域。基于市场情绪及各周期信号,本行仍持有G10货币及新兴市场货币的融资套利空头仓位,仍无亚洲货币融资套利的相关仓位。

    策略总体风险目前仍低于目标水平,年化波动率接近7%。

    (G10货币动能及IR驱动信号表 来源:法国兴业、FX168财经网)

    北京时间2月1日11:17,美元指数报99.50,美元/日元报121.29/32,纽元/美元报0.6472/76。

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