连散户都开始疯狂押注美股上涨 大幅回调恐已不远

1评论 2017-10-11 10:22:13 来源:图表家 这些股越跌越买!

  连散户都开始疯狂押注美股上涨,大幅回调恐已不远-图表家

  在今年9月份美股波动率创下历史最低月度波动率之后,10月份波动率继续走低。在特朗普税改的预期和非农公布的工资增长创金融危机以来新高的推动下,美股上周继续上涨,标普上周上涨1.19%,罗素2000指数上涨1.30%,纳斯达克100指数上涨1.43%,以及标道琼斯指数上涨1.65%。

  尽管上周五波动率上升0.14个点,但是仍然低于10,这已经是连续8个交易日波动率收于10以下,并且周四波动率收于9.19,这是历史新低水平。这一趋势似乎仍将继续,美银美林的衍生品专家表示,尽管10月份的历史波动率是比较高的,但是今年却不同。至今为止,今年标普500指数10月份的波动率为5.22%,是1928年以来的最低水平。

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  投资者可以买入标普500指数的看涨期权组合或者单个行业的ETF来押注美国股市今年继续上涨。标普500指数的看涨偏斜率已经在8月高点反转至近5年的低点,这暗示市场在预期价外的看涨期权将会在价内到期,这是一个看涨的信号。

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  这和昨天摩根士丹利所指出的一致,他提到,标普期权投资者在过去两周买入了更多的Delta,高出2007年以来的任何时期。换句话说,投资者现在涌入股市押注上涨,不是通过买入股票,而是通过杠杆买入期权。这通常发生在投资者坚信股市几乎没有下行风险的时候,而这正是股市大幅回调的前兆。

  简而言之,现在甚至连散户也在疯狂买入标普看涨期权,押注波动率下跌,认为股市将不会再有实质性的下跌,这通常暗示股市顶部已经形成,不仅是股票和股指,尤其是衍生品市场将会大幅回调。

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关键词阅读:波动率 回调 散户 看涨期权 买入期权

责任编辑:余朝清
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