今天!中国、英国都有重磅新闻 顶级交易员“追杀”这一交易

1评论 2017-11-13 17:43:33 来源:FX168财经报社 作者:冷静 江丰电子凭什么能涨15倍

  送走极其平淡的一周之后,本周全球市场重磅事件连连:欧美经济数据、全球重要央行的官员讲话、美国税改计划进展,以及英国的政治风暴...今天(周一,11月13日),中国、英国都有重磅新闻曝出:1、中国金融数据全线疲软,M2货币供应年增速创下纪录新低;2、英国首相特雷莎·梅的大麻烦来了,英镑/美元暴跌不已!除此之外,市场人士都在紧盯着美国国债市场,顶级交易员都在“追杀”这一交易,超级行情来了!

  今天!中国、英国都有重磅新闻

  1、中国:中国金融金融数据全线疲软:月M2货币供应同比增速大幅低于预期,创下历史新低;此外新增人民币贷款和社会融资规模也双双不及预期。

  据中国人民银行今天公布的最新数据,中国10月新增人民币贷款6632亿,预期7830亿;中国10月社会融资规模10400亿,预期11000亿;中国10月M2货币供应同比8.8%,预期9.2%。

  针对于创下纪录低位的M2货币供应年增速,分析师普遍认为,在货币紧平衡、金融监管持续的背景下,M2仍将低位运行。

  联讯证券李奇霖、钟林楠认为,M2增速大幅下滑,有两个原因:

  一是缴税+国债地方债发行使财政存款高增;二是在存款利率与市场化的理财等资产收益率差距拉大后,存款流失进一步加剧,使居民存款较往年减少更多。

  交通银行(行情601328,诊股)金融研究中心高级分析师鄂永健:10月M2增速明显下降,与当月贷款增速回落、财政存款大幅增加有关,后者的影响可能更大。

  当月新增贷款略低于预期,从短期贷款和票据融资负增长来推断,财政存款大幅增加导致银行存款增长乏力或许是制约信贷增长的主要原因,实体经济信贷需求可能并不弱。

  德国商业银行中国首席经济学家周浩

  M2增速看起来还是比较低,这么低的M2说明银行没有吸收存款的动力,与此同时市场利率还越来越高,我感觉未来几个月有进一步下滑的担忧。

  虽然10月社融增量下来了,但目前的社融增速还是高于目标一个百分点。要完成目标值,至少社融增速没有上行的可能了。

  政策方面还是会稳定,去杠杆还是大方向,只是在市场出现混乱时做一点调整。

  2、英国:英国首相特雷莎·梅的大麻烦来了,英镑多头苦不堪言!周一欧市盘中,英镑/美元持续下挫,最低跌至1.3060,日内大跌超过100点...

  消息面:《星期日泰晤士报》报道称,40名保守党籍的议会议员已经同意签署一份对特雷莎·梅的不信任函,这个数字已经接近引发行动所需的人数。

  据彭博报道援引知情人士称,特雷莎·梅的反对派现在还需要八名议员,就可以推动换人行动。

  特雷莎·梅在掌控权力方面步履维艰,之前有两位内阁大臣辞职,加剧了解除外交大臣约翰逊职务的呼声,而欧盟也表示英国脱欧谈判在年底之前可能难以取得突破。

  英国反对党工党领袖杰里米·科尔宾也进一步施压,对该报表示特雷莎·梅应该“干不好就走人”,因为她的一切都显示“在其位而未任其事”。

  特里莎·梅的退欧策略也遭到挑剔,《每日邮报》报道称,据一位看到了信件的政府高官,约翰逊和环境大臣戈夫上月给她发去备忘录,提出了他们自己的所谓硬脱欧计划。

  在该信件的计划当中,其中一条是把2021年6月30日作为退出欧盟之后过渡期的终点。

  “周末的新闻突显特蕾莎梅面临的压力加剧,汇市自然对此作出回应。”法国兴业银行外汇分析师Alvin Tan说道,并推荐持有欧元/英镑。

  该报道亦推高英镑的隐含波动率,即便外汇期权市场数据显示英镑部位大体相当。汇市分析师预期英镑会进一步承压。

  摩根士丹利分析师在报告中称,英镑交投水准较英美10年期公债利差所暗示的水准高出2%,而持仓数据显示,杠杆投资者仍作多英镑资产。

  顶级交易员“追杀”这一交易

  FX168财经网早在11月6日的一篇新闻中就提到了美国债市向美元多头发出的重磅“预警”信号:美国国债收益率曲线达到10年以来最平缓的程度...

  对比一下当前各收益率曲线年初至今的变化,就能明白这一趋势已经变得多么明显。上周末时,以下的国债收益率曲线都逼近了10年来的最平纪录。

  1、两年期至十年期:收益率差从125个基点降至74个基点;2、两年期至三十年期:收益率差从187个基点降至122个基点;

  3、年期至十年期:收益率差从52个基点降至35个基点;4、五年期至三十年期:收益率差从114个基点降至83个基点!

  彭博最新报道,如果还没有对美国收益率曲线持续趋平的势头予以关注,那你就落伍了。Cantor Fitzgerald首席市场策略师Peter Cecchini称之为“当前需要清晰了解的最重要的事情。”

  亿万富豪基金经理格罗斯说,我们正在迅速逼近一个临界点,这一趋势将引发经济减速。也有人说,这种情况实属理所当然,皆因美联储在通胀持续低迷的情况下推高短期利率。

  美国国债市场逾六年来持续时间最长的收益率曲线扁平化走势。值此之际,投资者在上周末期加大战术性趋陡交易。

  在周四,一位交易员进行了10年期和超长期国债期货交易的大宗交易,其赌注则是,收益率利差每变动1个基点,对应着200万美元的盈亏。

  到周末之时,这笔交易已经有大约600万美元的浮盈了。周五的未平仓合约数据显示,单单10年期国债期货就猛增了53013张合约的新敞口。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,投机客把针对5年期国债期货的净空头押注数量推升至纪录高位,在这种情况之下从持仓的角度来看上述押注是有道理的。

  此外,外媒报道称,技术指标也支持进行战术性趋陡交易。5-30年期收益率利差的相对强度指标近期走出超卖区域,这在某些策略师看来,预示最近几周曲线极度趋平的走势即将逆转。

  在长期图表上,价差在上周四从77个基点的低点反弹;这是10年来最窄价差,也是从2000年低点到2010年高点升势的61.8%斐波纳契回撤位。

关键词阅读:交易员 英镑 国债期货 隐含波动率 追杀

责任编辑:马维
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